Box-Jenkins-Verfahren

Box-Jenkins-Verfahren
von G.E.P. Box und G.M. Jenkins entwickeltes parametrisches Verfahren zur statistischen  Zeitreihenanalyse und -prognose. Man unterscheidet zwischen  AR(p)-Prozessen,  MA(q)-Prozessen,  ARMA(p,q)-Prozessen und  ARIMA(p,d,q)-Prozessen, wobei die Abkürzungen AR, I und MA respektiv für „Autoregressive“, „Integrated“ und „Moving Average“ stehen. In der Literatur diskutierte Vergleiche für mikro- und makroökonomische Variablen stellen die Leistungsfähigkeit und relative Treffsicherheit des B.-J.-V. bes. bei Kurzfristprognosen heraus.

Lexikon der Economics. 2013.

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